Característica do Oscilador Estocástico Geral
O oscilador estocástico é muito utilizado na análise técnica, sendo muito implementado em ativos de curto prazo. Ele foi desenvolvido pelo norte americano George C. Lane no ano de 1950, sendo este um oscilador amplamente usado. Este instrumento foi desenvolvido baseado na teoria de tendencia de preços, em que os preços de alta e de baixa tendem a fechar próximo das máximas e das mínimas. Fornecendo assim uma ideia aproximada e estatística de onde o preço irá finalizar em relação a sua máxima e sua mínima. Neste processo são desenvolvidos duas linhas de análise, uma caracterizada com lenta e outra como rápida. A média estocástica lenta é obtida a partir da linha rápida, através da média móvel dos períodos em análise.
Para o cálculo do estocástico rápido e lento segue as seguintes fórmulas:
% Estocástico Rápido = ( Fechamento hoje – Mínima atingida nas últimas ‘n’ barras ) / ( Máxima atingida no período ‘n’ – a mínima que foi atingida no mesmo período em análise ‘n’).
O período ‘n’ padronizado utilizado neste cálculo geralmente é de 5 períodos, mas pode vir a variar de acordo com os critérios de cada investidor. Quando o período em análise é menor, este diferentemente do maior período de tempo traz mais pontos de retorno, mas quanto maior o período, mais pontos de retorno importantes são apontados.
A Configuração do Oscilador Estocástico Lento e Rápido
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Rápida
A configuração do oscilador estocástico rápido é baseado na formula do percentual citado, tracejando a linha desta e também da média móvel simples, dividindo o percentual encontrado por ‘n’ períodos em análise. Estas duas linhas são traçadas em um mesmo gráfico, sendo que este possui muitas oscilações, desta forma apresenta grande sensibilidade às modificações e viradas de mercado.
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Lenta
Já a configuração lenta se baseia na inversão das variáveis de linha utilizado no rápido, a média móvel simples é substituída pelo percentual estocástico rápido, invertendo-se os papéis. Este método é o mais utilizado, já que o gráfico não apresenta grandes variações, somente os movimentos de mercado mais importantes. Desta forma é a melhor configuração para compreensão real do movimento de mercado.
As oscilações desta ferramenta compreende a faixa de 0 até 100%, e a partir desta são traçadas linhas horizontais, sendo estas as delimitações do gráfico, as chamadas zonas de sobre venda e sobre compra. De maneira geral estas zonas variam de 30%, 20% e 70% e 80% respectivamente. A compra em geral é feita quando o gráfico oscila para baixo no nível de 20% ou 30% e logo em seguida começa um movimento de crescimento. Já a venda é indicada quando o oscilador vai para 70% ou 80% (dependendo do critério configurado), e logo em seguida começa um movimento decrescente. Quando há cruzamento de linhas no gráfico, quando o % estocástico rápido cruza acima da média móvel simples, o sinal é de compra, e a venda inverte as linhas, ou seja, a média móvel simples cruza e fica acima do % estocástico rápido.
Este oscilador de forma genérica e padronizada é configurada num período de 14 dias, sendo este o período de tempo mais utilizado. As linhas apresentadas, o % estocástico rápido é comumente chamado de linha K e a média móvel simples de linha D, chamada de linha lenta.
